Банковское обслуживание корпоративных клиентов — диплом

Класс стохастических моделей имеет место тогда, когда функции Д(Сn(t)) являются случайными, в противном случае имеем класс детерминированных моделей.

Выбор класса модели определяется постановкой задачи, в интересах которой строится модель. Одной из таких задач является задача определения показателей доходности корпоративного клиента банка за какой-либо истекший период. Если решение этой задачи планируется осуществить на основе архивной информации, содержащей ежедневные итоги деятельности банка, то модель может быть отнесена к классам апостериорных, дискретных и детерминированных моделей. Именно такая модель денежного потока клиента в банке используется в качестве методической базы при разработке методики определения доходности клиента для банка.

Доходы и расходы по клиенту рассчитываются на основе данных архива операций как сумма соответствующих доходов и расходов в корреспонденции с операциями по счетам, приписанным к клиентам. Все доходы и расходы в рублях и других валютах, полученные банком при осуществлении банковских операций для клиента, учитываются в рублевом эквиваленте. При расчете полученных доходов все ставки учитываются в процентах годовых.

В состав доходов при обслуживании корпоративных клиентов (R) включаются:

Операционные доходы (R1) — доходы от оказания банковских услуг корпоративным клиентам в разрезе основных банковских продуктов, учиты­ваемые на счетах рублевого и валютного баланса банка, в том числе:

Комиссии и плата за рублевое и валютное расчетно-кассовое обслуживание

По документарным операциям (аккредитивы, гарантии, переводы, валютный контроль и т. п.);

Доходы от конверсионных операций за счет и по поручению клиента;

Плата за инкассацию;

Проценты, комиссии и штрафы, полученные по операциям в рублях и валюте;

Почтовые и телекоммуникационные услуги;

Услуги по неторговым операциям;

Плата за брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг;

Плата за оказание консультационных и прочих услуг.

Доход от использования привлеченных средств-нетто клиента в качестве кредитных ресурсов (R2). Банк использует следующие виды рублевых (D1) и валютных привлеченных средств (D2) клиента в качестве кредитных ресурсов:

D1,1 D1,2 — среднеквартальные остатки на расчетных и текущих счетах с учетом overnight;

D1,2 D2,2 — средние остатки средств, привлеченных в качестве обеспечения под выданные гарантии, ресурсы со счетов покрытия по документарным операциям;

D1,3 D2,3 — средние остатки средств от продажи долговых обязательств банка в результате заключения с клиентом договоров продажи депозитного сертификата;

D1,4 D2,4 — средние остатки срочных ресурсов, полученных в результате заключения с клиентом банка депозитных договоров;

D1,5 D2,5 — средние остатки средств, полученных в результате продажи собственных акций банка клиенту;

Скачать "Банковское обслуживание корпоративных клиентов"

Формат: Microsoft Word | TXT

Раздел: Дипломы

Просмотров: 17700

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*