Розничные услуги банков — диплом

Если же банк проводит политику выравнивания ставок по депозитам в национальной и иностранной валюте, значит, он основывается на прогнозах укрепления национальной валюты, то есть минимизирует в структуре стоимости привлечения долю компенсации (премии) за валютный риск. Этот риск, в принципе, подлежит оценке через статистический анализ курсовой разницы, возникающей по депозитным счетам.

Или возьмем стремление банков к повышению ставок на депозиты класса «Премиум», размеры которых превышают максимальный с позиции гарантии возврата (в Казахстане устанавливается Казахстанским Фондом гарантирования вкладов, КФГВ). Такая практика отражает предпочтения потенциальных вкладчиков в выборе между ценой риска невозврата и ценой гарантии высокой доходности депозита. Со стороны банка — это увеличение доли цены риска в стоимости данных ресурсов и риска снижения процентной маржи при их размещении. В то же время это снижает цену риска невозврата и уменьшает ее долю в общей стоимости привлечения. Последнее обстоятельство объясняется тем, что при неизменных размерах страховых отчислений в КФГВ их относительная величина на весь депозитный портфель становится ниже.

Что касается риска утерянной выгоды, то здесь задача оценки состоит в приоритетах клиента. Если клиент представляет традиционный типаж рядового гражданина, живущего на доходы от денежной ренты, то его мало волнует валютный риск, его выбор больше связан с уровнем гарантий возврата и фиксированных выплат процентов по вкладам. Такой клиент, как правило, предпочитает размещать свои деньги во множество вкладов с фиксированной ставкой вознаграждения, ежемесячной их выплатой, в размерах, не превышающих установленный для гарантированного возмещения, и в разные банки.

Утерянная выгода при изменении курсов национальной валюты компенсируется для данного типажа вкладчика вышеуказанными гарантиями. Поэтому небольшие по сумме вклады в национальной валюте с фиксированной ставкой вознаграждения и ежемесячными выплатами отличаются относительно низким уровнем процентной ставки. Но с другой стороны, по таким вкладам увеличиваются операционные риски, связанные с увеличением количества и частоты депозитных операций. В результате удельные операционные и накладные расходы по таким мелким вкладам будут выше, чем по крупным.

Или другой пример. Валютный и инфляционный риски краткосрочных депозитов оцениваются в минимальных размерах, отсюда самый низкий уровень ставок вознаграждения, при более высоких удельных накладных и операционных расходах по сравнению с долгосрочными.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*